Результаты тестирования

Получены результаты тестирования модели. Ранее уже писали о начале эксперимента.


В принципе результаты можно считать положительными. На отборе рост и на тесте тоже рост и удерживание на уровне. Но стабильности в модели нет.

Возможно это связано с тем что мы использовали только 1 эпоху промежуточного обучения для нижней модели.

Теперь попробуем дать ей две эпохи нижнего промежуточного обучения. Эксперимент запущен. Ждем результатов. Результаты скорее всего будут завтра.

Ждем.

Получены первые результаты по новой модели

[081031_sim_all_test]

Получены первые результаты по тестированию новой модели.
Прогнозируем направление изменения курса валютной пары eurusd со скважностью 15 минут. Отбираем модели на диапазоне в 300 отсчетов и затем лучшую гоним на следующих 50-ти. Смотрим сколько знаков угадывает.


На верхнем левом графике качество на отборе, на правом верхнем качество в тесте. На левом нижнем графике искомый параметр верхней генетики. На правом нижнем графике норма по популяции.

Наша цель увидеть на тестовом графике рост вместе с ростом графика отбора. Это будет означать, что обеспечив рост качества на отборе мы получим растущее качество в тесте. Значит можно строить рабочую модель на отборе и гарантировать успех в прогнозе следующего дня.

Модель пока слабая. Но нужно подтвердить основной принцип. Ждем результатов.

В результате компиляции большей части кода удалось получить хорошую производительность. Вчера за пару часов она успела пройти 9 эпох.

Думаю хватит порядка 50-100 верхних эпох чтобы получить результаты которые можно взять за основу для выводов. Так что за пару-тройку дней управимся.

Первые эксперименты по Forex

Проведён первый эксперимент с котировками Forex.
Ниже график с результатами. На нем представлены относительные изменения со скважностью 15 минут за последние 5 дней. Данных очень много. Кроме того на график наложен результат экспоненциального сглаживания с коэффициентом 0.1.

Реальное моделирование.

До сих пор моделирование игры шло без учёта вероятности реализации по курсу закрытия предыдущего дня. Но в текущем дне окно максимума - минимума может уйти за пределы курса закрытия предыдущего дня. И тогда мы не реализуемся. Для этого в модель добавлен соответствующий анализ.

Кроме того добавлена комиссия за совершение сделки.

Теперь отчёты будут идти с учётом этих изменений.

Увеличение мутации и шока

Увеличение мутации и шока усилило модель.

Примеры графиков из экспериментов по 23 модели

Эволюция коэффициентов модели по дням.



Симуляция - моделирование работы по моделям.

Снимок с экрана - процесс расчета 23 модели в Scilab-е.

Завершена сборка 23 модели

В пятницу завершил сборку 23 тестовой модели. Провел несколько расчётов. Результаты обнадёживают.